一段 Pine 策略从能运行到值得继续研究，中间需要数据、执行和评估证据。下面用双均线示例说明流程，不引用未经核验的收益数字，也不承诺在固定分钟数内完成验证。
先定义规则
20 周期均线上穿 50 周期均线时产生做多条件，下穿时产生离场条件。这只是教学规则，不包含完整的市场约束、仓位管理与风险退出。
//@version=5
strategy("SMA 20/50 Example", overlay=true)
fast = ta.sma(close, 20)
slow = ta.sma(close, 50)
if ta.crossover(fast, slow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
strategy.close("Long")
一：编译并核对一笔交易
在观潮 Plus 的策略编辑器中选择标的、周期、复权与区间。编译后手工核对一个信号：当时读到哪些 K 线，订单什么时候生成，按什么设置成交。编译试跑只能检查代码执行，不证明任何标的有收益。
图表 Agent 可解释规则、指出缺失假设或生成新草稿；生成后的历史运行与保存由用户选择。
二：把成本写成明确假设
先保留零成本基线，再增加手续费与滑点，比较交易明细、权益与回撤变化。一个纯算术例子：假设每次单边成交金额为 10,000 元、单边费用比例为 0.03%，每次费用就是 3 元；这不是某券商费率，也不是策略回测结果，不能再据此推算未来收益。
还要说明 T+1、涨跌停、停牌等哪些约束没有被模型完整处理。OHLC 路径并不能还原真实逐笔成交。
三：冻结参数到样本外
设置样本内与样本外区间，在前者选参数，在后者冻结使用。Walk-Forward 将这个过程按时间滚动组织起来；窗口长度是研究假设，没有适用于所有策略的标准值。
逐窗口检查交易数、结果集中程度、参数变化与衰减。看完测试数据又改规则时，应重新标注测试边界。
四：保存能重做的记录
保留源码版本、数据区间、复权、成本、订单设置、参数范围、各窗口结果与失败案例。不要只保存「回测不错」或一张权益曲线。
这轮验证回答的是规则在明确假设下怎样表现，仍不覆盖未来行情与真实执行。具体工具说明见开发指南，偏差检查见回测常见问题，样本外解释见Walk-Forward。
文中规则与算术均为学习示例，不构成投资建议或收益承诺。